La media mobile a 200 giorniStudi e ricerche sulla media mobile a 200 giorni.Molti analisti, investitori e traders guardano la media mobile a 200 periodi come un importante indicatore per capire a che punto siamo sul mercato e che trend è attualmete in atto.
Evitando questa sera le considerazioni riguardante il golden cross ed il silver cross, il trend attuale della media mobile ecc ci focalizziamo su una diatriba sviluppatasi in queste ultime sedute relativamente alle condizioni di ipercomprato del mercato e la distanza attuale tra la media mobile a 200 periodi e la sua distanza dal prezzo attuale.
Il sito di ricerca bespoke investment ha notato recentemente che il prezzo della spoore si discosta al rialzo attualmente dalla sua media mobile di oltre il 20% cosa che non accadeva dal lontano 1983 e cosa che indicherebbe una possibile condizione di ipercomprato da sposare con altri indicatori che segnalano le medesime considerazioni.
In aiuto della bespoke un blog (tradersnarrative) ha postato recentemente il medesimo grafico partendo dal 1950 evicendone che i due periodi in cui il prezzo si è scostato così tanto dalla media mobile sono stati appunto il 1983 ed il 1975 dopo il forte bear market del 1974. (sebbene in altri episodi l’indice abbia avvicinato questi estremi al rialzo)
Ora da un punto di vista tecnico l’episodio del 1974/1975 sembra più simile all’attuale perchè il forte rimbalzo è stato susseguente ad una forte correzione che aveva portato l’indice a scostarsi al ribasso notevolmente rispetto alla media mobile a 200 gionri creando quell’effetto elastico simile a quello manifestatosi ora ma per non fare torto a nessuno Raymond James ha prodotto un grafico che analizza in dettaglio entrambi i periodi mettendo in luce le diverse conseguenze di questa posizione del mercato.
Infatti mentre nel 1975 questa condizione di ipercomprato venne riassorbita con un minimo inferiore ai massimi realizzati con la media mobile cosi distante dal prezzo dopo qualche mese causando comunque degli spike correttivi di breve nel caso del 1983 l’indice manifestò solo delle correzioni i breve per ridurre l’ipercomprato ma per alcuni degli episodi che videro la media mobile sotto di oltre il 20% rispetto al prezzo non si videro dei minimi relativi inferiori.
L’ipotesi del 1975 sembra la più probabile ma vi presento entrambi le analisi per non farvi influenzare dal mio parere.
gipa69
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 gipa69 Seguo i mercati finanziari con grande passione da 18 anni. Macroeconomia, analisi tecnica, relazioni intermarket.AAII
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7 Commenti
analisi interessante
il tempo pero’ puo’ fare da discriminante.
la devst dello spoore sulla ma200 e’ di 112 sedute..quindi 5.3 mesi
questo toglierebbe il caso attuale ( solamente da luglio) da quelli sfruttabili senza incorrere in eccessivi rischi
ciao
Hai ragione però occorre considerare la tendenza inevitabile degli indici alla mean reversion di situazioni statisticamente estreme.
In considerazione, però, del -40 e rotti % negativo della mm200 rispetto all’indice raggiunto qualche mese fa, mai toccato in anni recenti, non sarebbe da escludere, secondo me, un effetto elastico anche più ampio del +20%.
@ lupoalberto66:
Si, questo è possibile in quanto compatibile con la legge dei mercati che risponde ad un eccesso con un eccesso contrario di simile intensità.
@ gipa69:
http://www.tradersnarrative.com/do-bull-market-rules-apply-3034.html
@ gipa69:
Interessantissimo l’articolo che hai postato, analisi piena di buon senso utilissima per inquadrare la natura di questo rialzo.