La conferma del ritorno del carryAncora un'altra evidenza intraday che le strategie carry stanno tornando.L’altro giorno vi parlavo dei carry osservando l’andamento similare del cross del real brasiliano contro dollaro e dello spoore.
Oggi sul WSJ l’articolo principale della sezione di investimento parlava del fatto che il libor sul dollaro a tre mesi è sceso per la prima volta da maggio 1993 sotto i livelli del libor sullo Yen a tre mesi e che quindi in considerazione della sua maggiore liquidità la valuta preferita per effettuare carry risulta a questo punto proprio il dollaro anche nei confronti dello Yen.
E sui mercati oggi l’evidenza di questa relazione data della concomitante relazione tra i massimi dello spoore ed i minimi del dollar index e viceversa. Infatti se si guardano questi due grafici tratti da INO.com si può notare come lo spoore abbia effettuato un doppio minimo alle 10 ed alle 11 e poi il massimo intorno alle 2,30 ed il dollar index abbia avuto un compotamento similare.
Quindi tra i tanti strumenti che hanno realizzato il massiccio rialzo dei mercati tra il 2005 ed il 2007 anche il carry è rientrato al centro dell’arena finanziaria per dare il suo contributo fittizio alla crescita dei mercati.. ma quanto sarà sostenibile tutto questo?
gipa69
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2 Commenti
Scusa la mia ignoranza,io non sono unn trader che cos’è lo spoore?
Si tratta dello Standard & Poore 500 l’indice dei 500 principali titoli quotati sulla borsa Usa.